Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios sind erst vor wenigen Jahren in den wissenschaftlichen Fokus gerückt. Auch bei der Eigenkapitalhinterlegung von Banken im Rahmen des international gültigen Rahmenwerkes Basel II bleiben Konzentrationseffekte weitgehend unberücksichtigt. Die vorliegende Arbeit stellt die verschiedenen Arten von Konzentrationsrisiken vor, zeigt Wege zur statistischen Modellierung von Konzentrationseffekten im Rahmen eines Kreditportfoliomodells auf und illustriert den Einuss auf die Verlustverteilungen und damit das Portfoliorisiko bzw. das ökonomische Kapital. Es wird detailliert auf die Exposurekonzentration, die sektorale Konzentration sowie Ansteckungseffekte eingegangen.
